Стресс-тест
Интегрирующий модуль: применяет макросценарии ко всему банку и показывает их влияние на кредитные убытки, капитал и ликвидность. Он берёт результаты других модулей: вероятности дефолта и резервы, позиции ALM, активы под риском. Если модуль не подключён, используются учётные данные банка.
Модуль входит в единую платформу TRrisk: он работает на общих данных банка и обменивается результатами с другими модулями. Как устроена платформа →
Что делает модуль
Макросценарии
Базовый, неблагоприятный и тяжёлый сценарии; параметры задаёт банк.
Кредитные убытки
Вероятность дефолта, переходы между стадиями и резервы в каждом сценарии.
Капитал и нормативы
Активы под риском и достаточность капитала по сценарию.
Ликвидность
Отток средств и запас ликвидных активов в стрессе.
Процентный и валютный шок
Изменение процентного дохода и стоимости капитала при сдвиге ставок и курса.
Обратный стресс-тест
При каком сценарии банк нарушает норматив.
- Служба управления рисками
- Правление и наблюдательный совет
- Финансовый директор
- Один сценарий даёт согласованный результат по убыткам, капиталу и ликвидности.
- Запас капитала известен для каждого сценария.
- Стресс-тест по запросу регулятора собирается из готовых данных.
Связанные модули
МСФО 9
Расчёт ожидаемых кредитных убытков (ECL): стадии обесценения, модели PD, LGD и EAD, макросценарии и раскрытия для отчётности.
подробнее →Риск и капитал
Активы, взвешенные по риску, нормативы достаточности капитала, концентрации и экономический капитал.
подробнее →Ликвидность
LCR и NSFR, нормативы ликвидности, буфер ликвидных активов и стресс ликвидности.
подробнее →Частые вопросы
С чего начинается работа?
С бесплатного 30-минутного разговора с архитектором решения. Мы разбираем задачу и предлагаем, с чего начать. Если задача требует подробного изучения, предлагаем диагностику на 2–4 недели.
В каких странах вы работаете?
Наш офис в Бишкеке. Работаем с компаниями Центральной Азии: на месте и удалённо.
На каком языке документация и обучение?
На русском и английском. Методология, инструкции и отчёты готовим на языке, удобном вашей команде, аудитору и акционерам.
Подписываете ли вы NDA?
Да, до того как вы передадите нам данные или документы.