ALM: управление активами и пассивами
Решение показывает, как структура активов и пассивов влияет на ликвидность, процентный доход и капитал. Казначейство и риск-менеджмент видят разрывы по срокам и валютам, считают чувствительность к ставкам и проверяют баланс на сценариях.
Модуль входит в единую платформу TRrisk: он работает на общих данных банка и обменивается результатами с другими модулями. Как устроена платформа →
Что делает модуль
Разрывы ликвидности
Активы и пассивы по срокам и валютам: по договорным срокам и с учётом поведения клиентов.
Процентный риск
Гэп-анализ и чувствительность чистого процентного дохода и стоимости капитала к изменению ставок.
Валютная позиция
Открытые позиции по каждой валюте, лимиты и влияние изменения курса на результат.
Поведенческие допущения
Досрочные погашения кредитов, пролонгации и устойчивость вкладов до востребования, оценённые по истории.
Сценарии и стресс-тесты
Сдвиг ставок, отток вкладов, изменение курса: влияние на ликвидность, доход и нормативы.
Отчёты для комитета
Регулярный пакет отчётов для комитета по управлению активами и пассивами и нормативы ликвидности.
- Казначейства банков
- Комитеты по управлению активами и пассивами
- Службы управления рисками
- Финансовые директора
- Разрывы ликвидности видны заранее, а не по факту.
- Комитет получает один и тот же пакет отчётов каждый период.
- Влияние изменения ставок на доход посчитано до принятия решения.
- Данные для ALM и регуляторной отчётности совпадают.
Связанные модули
Ликвидность
LCR и NSFR, нормативы ликвидности, буфер ликвидных активов и стресс ликвидности.
подробнее →FTP
Трансфертные ставки по срокам и валютам, маржа по продуктам и подразделениям.
подробнее →Риск и капитал
Активы, взвешенные по риску, нормативы достаточности капитала, концентрации и экономический капитал.
подробнее →Частые вопросы
С чего начинается работа?
С бесплатного 30-минутного разговора с архитектором решения. Мы разбираем задачу и предлагаем, с чего начать. Если задача требует подробного изучения, предлагаем диагностику на 2–4 недели.
В каких странах вы работаете?
Наш офис в Бишкеке. Работаем с компаниями Центральной Азии: на месте и удалённо.
На каком языке документация и обучение?
На русском и английском. Методология, инструкции и отчёты готовим на языке, удобном вашей команде, аудитору и акционерам.
Подписываете ли вы NDA?
Да, до того как вы передадите нам данные или документы.