с чем приходят
- Решения о кредите принимаются без единой модели оценки риска
- Процентный риск и ликвидность видны только задним числом
- Регулятор требует стресс-тестов, а их не из чего собрать
- Резервы по МСФО 9 считаются вручную
что получают
- Скоринговые модели и модели PD, LGD, EAD
- МСФО 9: расчёт ожидаемых кредитных убытков (ECL)
- ALM: управление активами и пассивами, процентный риск и ликвидность
- Стресс-тесты и макросценарии
- Финансовая и регуляторная отчётность
- Методология и отчёт о валидации
решение мсфо 9
Резерв по одному кредиту
Кредит на млн сом. Вероятность дефолта за год — %, за весь срок — %. При дефолте теряем %. Стадия .
РЕЗЕРВ (ECL)
1,30млн сом
EAD × PD12m × LGD = 120 × 2,4% × 45%
ст. 11,30
ст. 24,86
ст. 354,00
Упрощённо: без дисконтирования, графика погашения и взвешивания макросценариев.
написать нам
Первые 30 минут — бесплатный разбор вашей задачи
офисул. Льва Толстого 36К, Бишкек 720001, Кыргызстанпоказать на карте ↗
телефон+996 312 580 085