Бюджет и прогноз
Модуль строит прогноз баланса, доходов и расходов и капитала на один–три года. Он использует процентный доход из ALM, маржу из FTP, стоимость риска из МСФО 9 и прогноз нормативов из модуля «Риск и капитал».
Модуль входит в единую платформу TRrisk: он работает на общих данных банка и обменивается результатами с другими модулями. Как устроена платформа →
Что делает модуль
Прогноз баланса
Рост портфеля и привлечения средств по сценариям, с помесячной разбивкой.
Прогноз доходов и расходов
Процентный доход, комиссии, операционные расходы и стоимость риска.
План капитала
Прогноз активов под риском, нормативов и возможностей для дивидендов.
Сценарии «что если»
Изменение ставок, темпов роста или структуры пересчитывает весь прогноз.
План и факт
Сравнение плана с фактом по тем же показателям.
Общие допущения
Те же допущения используются в ALM и стресс-тесте.
- Финансовый директор
- Планово-экономическая служба
- Правление
- Бюджет, план капитала и прогноз нормативов согласованы между собой.
- Изменение одного допущения пересчитывает весь прогноз.
- План и факт сравниваются по одним показателям.
Связанные модули
FTP
Трансфертные ставки по срокам и валютам, маржа по продуктам и подразделениям.
подробнее →ALM
Разрывы ликвидности, процентный и валютный риск, чистый процентный доход и сценарный анализ баланса.
подробнее →Риск и капитал
Активы, взвешенные по риску, нормативы достаточности капитала, концентрации и экономический капитал.
подробнее →Частые вопросы
С чего начинается работа?
С бесплатного 30-минутного разговора с архитектором решения. Мы разбираем задачу и предлагаем, с чего начать. Если задача требует подробного изучения, предлагаем диагностику на 2–4 недели.
В каких странах вы работаете?
Наш офис в Бишкеке. Работаем с компаниями Центральной Азии: на месте и удалённо.
На каком языке документация и обучение?
На русском и английском. Методология, инструкции и отчёты готовим на языке, удобном вашей команде, аудитору и акционерам.
Подписываете ли вы NDA?
Да, до того как вы передадите нам данные или документы.